二維相關(guān)風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率

二維相關(guān)風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率

近年來一些文獻對二維風(fēng)險模型做了研究.文章進一步推廣了二維風(fēng)險模型,考慮了兩種風(fēng)險的相關(guān)性對破產(chǎn)概率的影響.本文建立了二維相關(guān)風(fēng)險模型,定義了模型相對應(yīng)的三種不同的破產(chǎn)概率,研究了在兩種索賠相關(guān)的情況下,二維風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率.文章運用一維風(fēng)險模型的相關(guān)理論得到了二維相關(guān)風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率滿足的不等式.

作 者： 馬學(xué)思 劉次華 MA Xue-si LIU Ci-hua   作者單位： 馬學(xué)思,MA Xue-si(河南理工大學(xué),數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,河南,焦作,454000)

劉次華,LIU Ci-hua(華中科技大學(xué),數(shù)學(xué)系,湖北,武漢,430074) 

刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O29 F840  關(guān)鍵詞： 風(fēng)險模型   Poisson過程   調(diào)節(jié)系數(shù)   破產(chǎn)概率  

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