中日股價序列相似性的比較分析

中日股價序列相似性的比較分析

摘要：將時間序列數(shù)據(jù)挖掘的方法應(yīng)用到兩國證券市場比較問題中,并在聚類分析中定義新的`函數(shù)以判別最優(yōu)的分類數(shù).我們發(fā)現(xiàn):在指數(shù)收盤價時間序列比較方面,中日兩個證券市場的確存在一定的相似性,但中國市場的短期波動要大于日本市場.因此,如果將日本證券市場的發(fā)展歷史作為中國證券市場的事件庫,不足以描述和預(yù)測中國證券市場的走勢.同時,在中國證券市場上,深證成指比上證綜指的短期波動幅度更大,具有更多的高頻噪聲.Abstract：This paper applies the time series data mining method to the comparison of Chinas and Japans security markets for the first time and raises a new definition to decide the optimal number of classification. We find that, there exists some similarity between Chinese market and Japanese market. However, the volatility in Chinese market is greater than in Japanese market. Thus, it will be not appropriate to take the history data of Japanese market as the event database for Chinese security market. Meanwhile, in China, Shenzhen market has a bigger volatility than Shanghai market, with higher frequency noise. 作者： 崔婧[1]趙秀娟[2]宋吟秋[1] Author： CUI Jing[1]  ZHAO Xiu-juan[2]  SONG Yin-qiu[1] 作者單位： 中國科學(xué)院研究生院,管理學(xué)院,北京,100190北京郵電大學(xué),經(jīng)濟管理學(xué)院,北京,100876 期 刊： 系統(tǒng)工程理論與實踐   ISTICEIPKU Journal： SYSTEMS ENGINEERING —THEORY & PRACTICE 年，卷(期)： 2009, 29(12) 分類號： F830 關(guān)鍵詞： 相似性    時間序列    數(shù)據(jù)挖掘    證券市場    Keywords： similarity    time series    data mining    security market    機標分類號： TP3 X50 機標關(guān)鍵詞： 中日    股價    序列相似性    比較分析    China    analysis    中國證券市場    Chinese    時間序列數(shù)據(jù)挖掘    短期波動    security    mining method    time series    comparison    中國市場    深證成指    上證綜指    日本市場    歷史作為    聚類分析 基金項目： 國家自然科學(xué)基金，中國科學(xué)院管理、決策與信息系統(tǒng)重點實驗室資助項目

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