基于VaR和CVaR方法的商業(yè)銀行風(fēng)險管理文獻(xiàn)綜述

基于VaR和CVaR方法的商業(yè)銀行風(fēng)險管理文獻(xiàn)綜述

應(yīng)美國次貸危機(jī)的影響及經(jīng)驗(yàn),對投資銀行和金融衍生產(chǎn)品市場監(jiān)管不到位,使得世界各國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理將成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理最為關(guān)注的問題.通過研究表明,基于VaR和CVaR方法的我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理,是一個長期且歷史性的推廣過程,需要引起我們高度的關(guān)注.

作 者： 劉潔玉   作者單位： 長沙理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,長沙,410114  刊 名： 今日財富  英文刊名： FORTUNE TODAY  年，卷(期)： 2010 ""(3)  分類號： X820.4  關(guān)鍵詞： VaR   CVaR   商業(yè)銀行   風(fēng)險管理綜述  

【基于VaR和CVaR方法的商業(yè)銀行風(fēng)險管理文獻(xiàn)綜述】相關(guān)文章：

基于VaR和CVaR方法的商業(yè)銀行風(fēng)險管理文獻(xiàn)綜述04-26

基于VaR和CVaR方法的商業(yè)銀行風(fēng)險管理文獻(xiàn)綜述04-26

文獻(xiàn)綜述03-13

建筑火災(zāi)風(fēng)險評價方法綜述04-26

文獻(xiàn)綜述范文03-11

范例——文獻(xiàn)綜述03-12

文獻(xiàn)綜述例文03-12

風(fēng)險價值法VaR在產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險管理中的應(yīng)用04-26

（精）文獻(xiàn)綜述范文03-11

文獻(xiàn)綜述格式模板03-12