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基于MCMC模擬的相關(guān)系數(shù)平穩(wěn)序列模型及其應(yīng)用
提出了基于MCMC方法來估計(jì)相關(guān)系數(shù)平穩(wěn)序列模型的參數(shù);給出基于貝葉斯分布的相關(guān)系數(shù)平穩(wěn)序列模型參數(shù)的算法;在無信息先驗(yàn)分布下,模擬證明了用此方法估計(jì)相關(guān)系數(shù)平穩(wěn)序列模型參數(shù)的優(yōu)良效果.最后對(duì)實(shí)際的廣西電網(wǎng)-月負(fù)荷數(shù)據(jù),分別用基于相關(guān)系數(shù)平穩(wěn)序列模型的MCMC方法和極大似然估計(jì)法以及基于經(jīng)典的ARMA模型建模,結(jié)果表明采用MCMC方法得到的模型給出的預(yù)測(cè)是最好的.
作 者： 李衛(wèi)國 XIONG Bing-zhong LI Wei-guo XIONG Bing-zhong 作者單位： 北京航空航天大學(xué)數(shù)學(xué)系,"數(shù)學(xué)、信息與行為"教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京,100083 刊 名： 系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào) ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SYSTEM SIMULATION 年，卷(期)： 2008 20(14) 分類號(hào)： O212 TP391 關(guān)鍵詞： 相關(guān)系數(shù)平穩(wěn)序列 MCMC模擬 貝葉斯估計(jì) Gibbs抽樣算法 電網(wǎng)負(fù)荷【基于MCMC模擬的相關(guān)系數(shù)平穩(wěn)序列模型及其應(yīng)用】相關(guān)文章：
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